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戴绿帽子的商务旅行神马影院

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2005.10.17-2005.10.28:被“欺骗”后暴力做多推动利率实现最后一跃,短端利率触底后的硬约束最终导致债市出现恐慌性抛售。2004年11月下旬1Y期央票发行利率调降开启了一轮债券大牛市,到2005年10月,10Y国债利率累计下行幅度近300bp,从高点的5.2%到3.2%左右。进入8月份,对于短端利率已经触底几乎已成为市场一致预期,彼时1Y其央票发行利率最低探至1.32%,O/N repo利率下行至1.10%附近。长端利率下行同时面临政策面及资金面的阻力,叠加8月11日公布的CPI同比数据为1.8%,大超市场预期,10Y国债利率快速反弹至3.35%左右。然而,随后CPI同比连续两个月回落至0.9%,债市被8月份数据“欺骗”后演变为“暴力”做多,长端利率一举突破3%,最低下探至2.79%。

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